大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式的問(wèn)題,，于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式的解答,，讓我們一起看看吧。

正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)差如何計(jì)算,？

正態(tài)分布的標(biāo)準(zhǔn)差正態(tài)分布N～（μ,，duδ^2），方差D(x)=δ^2,，E(x)=μ,。

服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,通過(guò)查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表就可以直接計(jì)算出原正態(tài)分布的概率值。μ維隨機(jī)向量具有類似的概率規(guī)律時(shí),，隨機(jī)向量遵從多維正態(tài)分布,。

多元正態(tài)分布有很好的性質(zhì)，例如,，多元正態(tài)分布的邊緣分布仍為正態(tài)分布,，它經(jīng)任何線性變換得到的隨機(jī)向量仍為多維正態(tài)分布，特別它的線性組合為一元正態(tài)分布

股票的貝塔系數(shù)如何準(zhǔn)確算出?用回歸直線法計(jì)算與實(shí)際數(shù)的差距,？

βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4)

式中:cov(Kj,Km)是第j種證券的收益與市場(chǎng)組合收益之間的協(xié)方差,。它等于該證券的標(biāo)記準(zhǔn)差、市場(chǎng)組合的標(biāo)準(zhǔn)差及兩者相關(guān)系數(shù)的乘積;

δj為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)j的收益率標(biāo)準(zhǔn)差,

δm為市場(chǎng)組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差,

rjm為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)j的收益率與市場(chǎng)組合收益率之間的相關(guān)系數(shù),

Kj為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)j的收益率,

Km為市場(chǎng)組合的收益率,

對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)收益率可以由上證綜指計(jì)算求得,

即:

Km=Pt-Pt-1Pt-1(5)

到此,，以上就是小編對(duì)于投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式的問(wèn)題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式的2點(diǎn)解答對(duì)大家有用。