大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題，就是關(guān)于股票高頻交易策略的問題,，于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹股票高頻交易策略的解答,，讓我們一起看看吧。
感謝邀請。高頻交易,，我就是高頻交易,，每天至少交易20~30次，當(dāng)然這也是根據(jù)你股票的數(shù)量和你資金的大小,，資金越大數(shù)量越多,，你操作的頻率也就高，資金少,，數(shù)量少,，操作頻率相對就低，因?yàn)樗值墓善狈昼婇L短,，每天所有的股票我都會(huì)高拋低吸,，不停的做T，不斷的降低成本,，哪怕是兩個(gè)點(diǎn)三個(gè)點(diǎn)的差價(jià),，也是可以降成本的，只有不斷的高拋低吸成本才能夠降到最低,，同時(shí)高頻交易的短線操作還需要你全天候盯盤,，也就是說在交易時(shí)間要時(shí)刻盯盤，我目前同時(shí)訂6臺(tái)電腦,。每臺(tái)電腦的參數(shù)都不一樣,。但是,，這樣的交易，應(yīng)該說只適合很小一部分人,，大部分人不合適,。原因很簡單，大部分人做不到這一點(diǎn),，因?yàn)楫吘箤I(yè)炒股的人很少,，同時(shí)對設(shè)備要求很高的人又就顯得更少，很多專業(yè)股民也就同時(shí)盯兩臺(tái)電腦,。所以對于普通股民或者是沒有這些條件,，全天候盯盤的股民，高頻交易是不可行的,。做做趨勢交易還是可以的,。
高頻交易是屬于程序化交易衍生出來的詞，普通股民靠手動(dòng)來交易不能叫高頻交易,，一天交易幾十次只能叫低頻,，真正的高頻交易是以秒為單位，每秒成交幾十上百次,。目前由于印花稅,，托管費(fèi)，券商俑金等條件根本達(dá)不到高頻交易,，券商或者一些大型機(jī)構(gòu)或許可以利用專線及融券等優(yōu)勢可以做到中低頻交易,，如果取消印花稅或許券商可以進(jìn)行高頻交易，普通股民租條專線想通過高頻交易基本上是死路一條,。
股民高頻交易者——我身邊有一個(gè)
高頻交易一般指期貨交易,，T+0并且可做空，一天內(nèi)多次買賣,。題目中為“股民”,，那么就另說期貨高頻交易。
我身邊就有一位股市中的“高頻”交易者,，雖然不能像期貨交易那樣當(dāng)天多次買賣,，但比較股民來說，那是相當(dāng)?shù)摹案哳l”了,。
看下圖對賬單（真實(shí)的,，一般人我不給他看的）：
交易頻率被券商評為“無影手”，交易頻次高于98%的股民,。
如此之高的交易頻次，導(dǎo)致的獲利怎樣,？券商評價(jià)“跌宕起伏”,，收益振幅超過80%的股民,。本狼認(rèn)為，這一般人是受不了的,，但這位高手卻始終是安然自若,，佩服佩服！
再看日均持倉是94%,，什么概念,？是天天滿倉的概念！被券商冠宇“拼命三郎”的稱號,！
成功率,。提問者提的成功率，高于7%的股民,，什么概念,？隨便抓10個(gè)股民有9個(gè)選股比他準(zhǔn)，相當(dāng)于他就是那第十名最后一個(gè),。
關(guān)鍵點(diǎn)來了,，看看收益多少？高于82%的股民,。注：這位高手每年的收益都有20%～50%,，并且交易傭金高于自身收益（你能想象嗎？你能理解嗎,？）什么概念,？高手的干活！Why,？怎么可能,？
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高頻交易，一般是在期貨領(lǐng)域做的,，因?yàn)槠谪浧贩N相對少,，又是T+0，所以如果已經(jīng)是老司機(jī)了的話可以做高頻交易,。
在股票市場不建議這么做,，因?yàn)樗皇荰+0，需要先有底倉才能做,，所以股票的高頻交易,，需要龐大的資金支持。小散是不適合高頻交易的,。
其實(shí)我覺得朋友所以這樣問,，大概也是跟我差不多,，交易水平還有欠缺，所以想著抓住市場的每一分的波動(dòng)來做短差,?？墒窃绞欠治霾畹模簿腿菀壮霾铄e(cuò),。如果是新手,，建議還是趨勢交易，盡量做長線和中長線,，不要短線高頻交易,。
因?yàn)槎叹€高頻，是真的考量一個(gè)作手的能力的,，一個(gè)不好,，就容易因?yàn)槭д`，而把自己的交易策略打亂,。建議朋友靜心下來,，減少交易頻次，不是勝率非常大,，輕易不開倉,。開倉就要做到少虧大賺。
如果已經(jīng)是老司機(jī)了,，已經(jīng)操作的非常純熟了,，那么做高頻交易，絕對是比中長線要賺的多,。實(shí)在要做,，教你一個(gè)法子，用總資金的十分之一建倉,，然后用十分之一的倉位,，隨著莊家上下波動(dòng)。這樣自己去試著交易一段時(shí)間了,，就能知道勝率是多少,，該不該做高頻交易了。
期貨公司的生存法則。一是靠做日內(nèi)高頻交易,，賺取手續(xù)費(fèi),。做得好的不但可以賺取手續(xù)費(fèi)，而且利潤可觀.第二是尋找或者培養(yǎng)操盤手,幫大資金操盤,利潤分成,。
大多數(shù)的期貨公司都具有國企背景,。相對來說期貨公司的成本不高,，員工不多。營運(yùn)費(fèi)用不是很高,。又有國企背景，國家補(bǔ)貼,。期貨公司一般是不會(huì)虧錢的,。當(dāng)然私人期貨公司另當(dāng)別論.
抄單交易：這種做法也可以稱之無腦型抄單，就是一旦進(jìn)場之后,，幾秒鐘內(nèi),，不管是盈利還是虧損就要立即出來。交易時(shí)間一般是2-5秒,，每天可能要做上幾百次,，或者上千次來回交易。這種做法對品種有要求,，也就是說交易的品種必須是很活躍的,，波動(dòng)速度比較快，成交量和持倉量都比較大的這種,，主要集中在鄭州的蘋果,、大連的鐵礦、上海的鎳三個(gè)品種,。炒單對于品種流暢度要求很高,，并且還要手續(xù)費(fèi)低，盤后的成交量,，而這三個(gè)品種正好符合這些特點(diǎn),。炒單追求的是0止損，即進(jìn)場不朝開倉的方向前進(jìn),，立即止損,。
固定時(shí)間平倉交易：這種做法是指，在進(jìn)場之后,，規(guī)定時(shí)間內(nèi)不管是盈利還是虧損,，都要平倉出來，和第一種有相似之處,，只不過這一種交易時(shí)間相對要長一些,。交易時(shí)間1-5分鐘
盯盤口交易：這種做法要求要眼疾手快，看到有大單進(jìn)入或者出逃,，就要快速下單,，及時(shí)離場。像白糖等比較妖,，因?yàn)樾星榭焖倮先?，又?huì)快速砸下來,。原因就是有人在底部吸籌迅速拉高，引誘多頭進(jìn)場,，空頭匆忙止損,，然后他們再快速砸盤，引誘多頭止損,，多空兩邊吃,。如果缺乏單子，有的人就做對敲單,，當(dāng)然對敲這種是不被允許的,，屬于違法行為。
國內(nèi)大多數(shù)的手動(dòng)高頻都是維持賬戶不虧或者小賺小虧,，賺取的是高額手續(xù)費(fèi)的返還,，因?yàn)榇罅康氖掷m(xù)費(fèi)期貨公司給的返還比例也會(huì)提高很多，這樣總體下來年化收入其實(shí)不低,，我甚至見過有些高頻炒單小資金能返好幾番的
關(guān)鍵還是看手法和跟期貨公司談的返還比例
期貨怎么做高頻交易,，刷手續(xù)費(fèi)？
首先,，他們的期貨交易本身不追求盈利,，他們追求的是不虧或者是少虧。他們賺的錢是哪來的,？是期貨交易所給的返還,。
現(xiàn)在的期貨公司，因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)競爭過于激烈,，基本上都加一分錢或者根本就不加,。這樣的話期貨公司生存就變的非常艱難。
只要你的手續(xù)費(fèi)達(dá)到了一定的程度,，期貨公司就會(huì)把交易所給他們返還的手續(xù)費(fèi),，大量的返給你。這個(gè)比例根據(jù)你的成交量而定,。有的期貨公司返還可以達(dá)到90%以上,。
于是，有一些期貨交易者開始賺這個(gè)錢,。比如,，某一個(gè)期貨交易者拿出資金100萬。他開始大量的進(jìn)行日內(nèi)交易,。那么,，他只要能夠在被扣除了手續(xù)費(fèi)之后保本就可以了。
比如，他這個(gè)月初是100萬,，月底還是100萬,，但是他在日內(nèi)交易產(chǎn)生了大量的手續(xù)費(fèi)，比如20萬的手續(xù)費(fèi)吧,。那么交易所會(huì)給期貨公司返還4-10萬,。期貨公司會(huì)把這筆錢的90%以上還給客戶。我們假如期貨公司返還了8萬給這個(gè)客戶吧,。
那么他的月收益就達(dá)到了8%……
如果他做了一年,，一百萬開始，一百萬結(jié)束的話,，他光手續(xù)費(fèi)就賺了8萬*12=96萬。相當(dāng)于翻倍了,。
也就是說,，只要你資金夠，另外你的日內(nèi)可以在扣除了手續(xù)費(fèi)保證不虧,，那么你就可以去跟期貨公司這樣談,，實(shí)現(xiàn)盈利。
這也從側(cè)面驗(yàn)證了,，短線交易的困難,。你能不虧就能賺錢。
希望回答可以幫助到有需要的朋友,；
老肖想先糾正以下各位回答者的常識性錯(cuò)誤
期貨中的高頻交易不是指頻率很高的交易,，而是指交易所依賴的信息為高頻度信息，指在交易過程中采用了先進(jìn)的低延遲技術(shù),，對市場上每一瞬間的變化進(jìn)行分析和處理,，并擇機(jī)進(jìn)行交易的一種方法。
高頻交易在國外已經(jīng)有幾十年的歷史了,，但在國內(nèi)最早出現(xiàn)是在2006至2007年,。老肖自己做過1年左右的高頻交易，但現(xiàn)在看來除了網(wǎng)速快點(diǎn),，其他更加類似于手工高頻刷單的交易方式,，雖然當(dāng)時(shí)也是賺錢，但并不能嚴(yán)格的定義為高頻交易,。
老肖有個(gè)師兄在2009年就接觸了高頻交易,，當(dāng)時(shí)一年的利潤在50-60W，他的方式是通過研究CF（鄭棉）7月合約和9月合約之間的價(jià)差進(jìn)行套利交易,。如果說一天之內(nèi)的價(jià)差是10塊錢,，那么每秒的價(jià)差如果脫離10塊的話就會(huì)立刻進(jìn)行套利交易，總之高賣低買，而每一秒都要關(guān)注CF價(jià)差的變化情況,，相當(dāng)費(fèi)神,，他一天下來能夠做N筆類似的交易，當(dāng)然手續(xù)費(fèi)也是不菲的,。
要賺這個(gè)錢就要求速度快,，不是指交易者的反應(yīng)速度，而是指計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的快慢,。所以高頻交易要求低延遲技術(shù)的配合,，也就是說你要比市場上絕大部分的交易者都要早的知道價(jià)差出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)這種信息，最好是第一時(shí)間,。因?yàn)閿?shù)據(jù)需要電纜的傳送,，所以需要越短的時(shí)間越容易成交這種價(jià)差的套利單。
期貨怎么做高頻交易,？就是刷手續(xù)費(fèi),？
可以這么理解，高頻交易也就是我們說的炒單,，在不虧損的情況下多打手續(xù)費(fèi),，因?yàn)槠谪浌緯?huì)根據(jù)個(gè)人的資金量，以及每天的交易量,，等等,，對個(gè)人交易者在交易過程中所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)有一定比例的返傭。
那高頻炒單具體是怎么做的呢,？
首先就需要選擇適合自己操作的品種,，如按照行情波動(dòng)大，交易手續(xù)費(fèi)低,，短期波動(dòng)規(guī)律明顯,，等等標(biāo)準(zhǔn)去選擇，選擇好要操作的品種后,，就需要針對行情走勢設(shè)定自己的交易規(guī)則,。注意，高頻炒單因?yàn)椴僮黝l率快,，所以止損止盈都設(shè)置的很小,，如止損基本都是，“0”“1”止損,，止盈也是兩三個(gè)點(diǎn)就走,，因?yàn)槌謧}時(shí)間越久，面臨的風(fēng)險(xiǎn)就越大,。當(dāng)交易規(guī)則設(shè)置好后,，先小批量試盤，結(jié)果OK后就可以上批量開始高頻炒單了。
國內(nèi)的高頻炒單,，因?yàn)榛径际侨斯げ僮魍瓿傻?，所以想要做高頻炒單交易，對個(gè)人交易者自身的要求是比較高的,，比如初級炒手需要強(qiáng)大的執(zhí)行力,，因?yàn)椴欢灰祝芏喑跞氤磫涡袠I(yè)的新手,，沒有止損,，止盈意識，如果在沒有執(zhí)行力,，肯定是虧多賺少,，最后破產(chǎn)。對于中級炒手,，就需要對市場的理解以及自信,，因?yàn)橹屑壋词挚隙ㄊ墙?jīng)歷過虧損了，所以很多時(shí)候因?yàn)楹ε?，?dǎo)致自己不敢進(jìn)場，從而錯(cuò)失盈利的機(jī)會(huì),，對于高級炒手剩下的就是控制自己的心態(tài)了,。因?yàn)榻灰椎胶笃诰褪亲鲂膽B(tài)，心態(tài)亂了,，交易的技能再好,，都沒有用了。因?yàn)槟惚蛔约旱那榫w控制了,。以上謹(jǐn)記,！
如果還想要了解更詳細(xì)的，可以翻看本號之前發(fā)表的文章,，《高頻交易就是這么簡單》,。
以上希望對你有所幫助！
到此,，以上就是小編對于股票高頻交易策略的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于股票高頻交易策略的2點(diǎn)解答對大家有用。
