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投資組合的期望報酬率,投資組合的期望報酬率由什么組成

Time:2024-01-11 13:08:02 Read:0 作者:

大家好,,今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,,就是關(guān)于投資組合的期望報酬率的問題,于是小編就整理了3個相關(guān)介紹投資組合的期望報酬率的解答,,讓我們一起看看吧,。

期望報酬率和期望收益率的區(qū)別?

總期望報酬率=Q×(風險組合的期望報酬率)+(1-Q)×(無風險利率)

投資組合的期望報酬率,投資組合的期望報酬率由什么組成

這里是指一攬子投資的情況下,,既有風險組合,,又有無風險投資。

則:總期望報酬率按各投資所占總投資組合的比例對各項投資報酬率進行加權(quán)平均計算,。

如:股票投資報酬率50%,,占總投資的30%;債券投資報酬率10%,占總投資的1-30%=70%

總期望報酬率=30%*50%+(1-30%)*10%

2,、投資者要求的收益率Ki=Rf+β(Km-Rf)

這里主要強調(diào)投資者進行風險投資時,,對風險溢價要求額外報酬。

資本成本率和必要收益率是一個意思嗎,?

不是,。

資金成本率指的是因為使用資金而付出的成本與籌資額的比率。計算公式:

(1)長期借款資金成本=借款利息率×(1-所得稅率)

(2)債券資金成本=(債券面值×票面利率)×(1-所得稅率)/[債券的發(fā)行價格×(1-債券籌資費率)]

必要報酬率:

是指準確反映期望未來現(xiàn)金流量風險的報酬,。我們也可以將其稱為人們愿意進行投資(購買資產(chǎn))所必須賺得的最低報酬率,。

資本成本率和必要報酬率的關(guān)系

資本成本率是指資金的成本,。一般按各種來源資金的加權(quán)平均資本成本計算。

如權(quán)益籌資500萬,,資本成本率為10%,,債務(wù)籌資300萬,資本成本率為6%,,則總資本成本率為:10%*500/(500+300)+6%*300/(500+300)=0.0625+0.0225=8.5%

而必要報酬率,,是指從事某項投資,必須要達到的報酬率,,如果達不到該報酬率,,投資就沒有意義。

都用K表示是習慣,。

所以,,在判斷投資項目是否可行時,將必要報酬率與資金成本率比較,,只有在必要報酬率大于等于資金成本率時,,投資項目才是可行的。否則,,投資就是虧損的,,還不如不投資呢。

基金風險統(tǒng)計中的:阿爾法稀疏,,貝塔系數(shù),,R平方指的是什么?數(shù)值的高低反映了什么,?

阿爾法系數(shù)( α )阿爾法系數(shù)( α )是基金的實際收益和按照 β 系數(shù)計算的期望收益之間的差額,。其計算方法如下:超額收益是基金的收益減去無風險投資收益(在中國為 1 年期銀行定期存款收益 ),; 期望收益是貝塔系數(shù) β 和市場收益的乘積,,反映基金由于市場整體變動而獲得的收益;超額收益和期望收益的差額即 α 系數(shù),。貝塔系數(shù)( β )貝塔系數(shù)衡量基金收益相對于業(yè)績評價基準收益的總體波動性,,是一個相對指標。 β 越高,,意味著基金相對于業(yè)績評價基準的波動性越大,。 β 大于 1 ,則基金的波動性大于業(yè)績評價基準的波動性,。反之亦然,。如果 β 為 1 ,則市場上漲 10 %,,基金上漲 10 %,;市場下滑 10 %,,基金相應(yīng)下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時,,基金上漲 11%, ,;市場下滑 10 %時,基金下滑 11% ,。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時,,基金上漲 9% ;市場下滑 10 %時,,基金下滑 9% ,。R 平方R 平方 (R-squared) 是反映業(yè)績基準的變動對基金表現(xiàn)的影響,影響程度以 0 至 100 計,。如果 R 平方值等于 100 ,,表示基金回報的變動完全由業(yè)績基準的變動所致;若 R 平方值等于 35 ,,即 35% 的基金回報可歸因于業(yè)績基準的變動,。簡言之, R 平方值愈低,,由業(yè)績基準變動導致的基金業(yè)績的變動便愈少,。此外, R 平方也可用來確定貝塔系數(shù)( β )或阿爾法系數(shù)( α )的準確性,。一般而言,,基金的 R 平方值愈高,其兩個系數(shù)的準確性便愈高,。

到此,,以上就是小編對于投資組合的期望報酬率的問題就介紹到這了,希望介紹關(guān)于投資組合的期望報酬率的3點解答對大家有用,。

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