大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于期貨投資的藝術(shù)的問(wèn)題,，于是小編就整理了1個(gè)相關(guān)介紹期貨投資的藝術(shù)的解答，讓我們一起看看吧,。
期貨交易里,，個(gè)人也是很容易實(shí)現(xiàn)程序化交易的,。下面我來(lái)談?wù)勎业南到y(tǒng)是怎么實(shí)現(xiàn)程序化交易的:
1、開發(fā)交易程序
每個(gè)期貨交易所都會(huì)有對(duì)應(yīng)的交易柜臺(tái)和行情接口,。如鄭商所使用的是易盛接口,，大商所使用的是X1接口,，上期所使用的是盛立接口，還有中金所使用的是飛馬接口,。當(dāng)然我們可以使用統(tǒng)一的接口CTP,。CTP支持四個(gè)交易所的交易，只不過(guò)速度慢,，不過(guò)我做的是中低頻所以對(duì)速度要求不高,，CTP就可以滿足我的需求。這些接口都是用C++語(yǔ)言寫的,，以so庫(kù)文件的方式發(fā)布,。開發(fā)交易系統(tǒng)一般也是以C或C++語(yǔ)言開發(fā)，我的交易系統(tǒng)主要用C語(yǔ)言開發(fā),。
2,、開發(fā)策略程序
策略就是算法，控制買賣的核心部分,。策略可以使用C或C++語(yǔ)言開發(fā),，還可以用python腳本語(yǔ)言開發(fā)。我這里用的是python,，因?yàn)楝F(xiàn)在很多平臺(tái)都支持python語(yǔ)言,，這樣我開發(fā)的策略就可以使用他們的平臺(tái)做回測(cè)?；販y(cè)沒(méi)問(wèn)題的話,，我就可以對(duì)接到交易系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)盤交易了。
3,、開通實(shí)盤賬號(hào)
向期貨公司申請(qǐng)開戶,，并申請(qǐng)開通CTP程序化交易。賬號(hào)開好就可以進(jìn)行實(shí)盤交易了,。
4,、部署linux服務(wù)器
我的程序都是在linux系統(tǒng)下面運(yùn)行的，所以我安裝個(gè)虛擬機(jī),，用虛擬機(jī)安裝了centos linux系統(tǒng),。這樣我的交易程序就可以在上面編譯運(yùn)行了。
上面四步做好,，系統(tǒng)的程序化交易就完成了,，后面賺不賺錢，就看策略的表現(xiàn)了,。
職業(yè)交易員匠人大戶以實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)角度為你解答
期貨里面每個(gè)人的終極目標(biāo)都是把方法程序化,，做到像呼吸一樣，有節(jié)奏有規(guī)律。比如我的具體的方法簡(jiǎn)單化是可以程序化的但是不是說(shuō)程序化寫出來(lái)就不管了,，程序化也是有弊端,，比如盤感現(xiàn)實(shí)交易中盤感說(shuō)不上來(lái)但是他就是存在，比如人工交易可以很好避免一次,，虛假突破但是程序化可不管那一套,，照樣交易造成無(wú)端損失。但是程序化也有它的好處可以很好避免人性的弱點(diǎn),，比如連續(xù)虧損三次人工可能就沒(méi)有勇氣再進(jìn),，結(jié)果行情走出來(lái)了，不過(guò)方法可以程序化也是頂尖高手不會(huì)存在說(shuō)連續(xù)三次虧損就不敢進(jìn)單交易的情況,。
那么如果我們自己的方法，已經(jīng)很成熟,，就可以找編程的人員,，按照大方向判斷，操作周期信號(hào)入場(chǎng)條件,，具體小周期入場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn),，止損位置的設(shè)置，尤其是極端行情無(wú)法及時(shí)出場(chǎng)是否追價(jià)平倉(cāng),，盈利目標(biāo)設(shè)置等等
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我的系統(tǒng)不能程序化,，因?yàn)樗扔袛?shù)學(xué)的部分又有藝術(shù)的部分，數(shù)學(xué)的部分可以用程序化解決,，藝術(shù)的部分只能手動(dòng)操作,。早期的規(guī)則是機(jī)械的，實(shí)踐過(guò)程中感覺(jué)不能盡如人意,，多年打磨后慢慢形成彈性,，彈性的部分有個(gè)度的把握，彈性多了規(guī)則形同虛設(shè),，彈性少了規(guī)則過(guò)于僵化,。
交易系統(tǒng)分類很多，先以技術(shù)分析交易系統(tǒng)為例,，以技術(shù)分析的指標(biāo)確定交易的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn),，簡(jiǎn)單一點(diǎn)的就是均線，5日均線上竄10日均線進(jìn)場(chǎng)，下竄10均線賣出,，每次交易1手,，這就是最簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)
由此可見這類交易系統(tǒng)由技術(shù)指標(biāo)、交易規(guī)則和資金管理三大部分組成,。這還沒(méi)完,，這只是你最初的構(gòu)想，還需要通過(guò)實(shí)際的驗(yàn)證,。
以期貨為例,，在不同的期貨品種相同時(shí)間段對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，對(duì)比,，總結(jié)出該系統(tǒng)適合哪些品種,，不適合哪些品種。
在相同的期貨品種之間進(jìn)行測(cè)試,，前面說(shuō)漏了一點(diǎn),，就是你事先需要考慮好你建立的是短線交易系統(tǒng)還是趨勢(shì)交易系統(tǒng)，在這里可以通過(guò)以前的走勢(shì)圖進(jìn)行測(cè)試,，也可以在未來(lái)的一個(gè)相同時(shí)間段對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試,，是否符合你當(dāng)初的構(gòu)想
最重要的，資金管理,。好比戰(zhàn)場(chǎng)上的士兵,，你要懂得什么適合發(fā)揮他們的作用，什么時(shí)候該加倉(cāng),，什么時(shí)候該減倉(cāng),，何時(shí)該重倉(cāng)、輕倉(cāng),。
最后一項(xiàng),，就是測(cè)試你的交易系統(tǒng)是否能在實(shí)戰(zhàn)交易中為你帶來(lái)穩(wěn)定的盈利。當(dāng)然完成了這基本幾個(gè)環(huán)節(jié)也是熟悉了交易系統(tǒng)建立的基本步驟和原則,，后面復(fù)雜的交易系統(tǒng)必然會(huì)涉及到計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等等
不論是期貨還是外匯,、股票，一個(gè)成熟的投資者必然有著自己的一套完善的交易系統(tǒng),。將之一程序的形式表現(xiàn)出來(lái)就是程序化交易系統(tǒng),，先介紹一下如何建立交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)包括一下這幾個(gè)方面,。
1. 你得有一套自己的清晰的策略邏輯,，或者稱為交易系統(tǒng)，不管你是根據(jù)指標(biāo),、時(shí)間周期,、空間突破等等等等制定的系統(tǒng),，這個(gè)邏輯一定要清晰合理，清晰與否的標(biāo)準(zhǔn)是: 你不去使用程序化只用白話文也可以寫出來(lái)“何時(shí)開倉(cāng)”“開多少倉(cāng)”“何時(shí)加倉(cāng)減倉(cāng)”“何時(shí)平倉(cāng)出局”等等,。
2. 你得熟悉某一個(gè)量化平臺(tái),，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)這方面發(fā)展也很快了，基本上普通的CTA策略都可以在既有平臺(tái)上輕松實(shí)現(xiàn),，比如文華贏智,、TB交易開拓者、MC,、金字塔等等,。各平臺(tái)使用方法不盡相同，優(yōu)劣在此不做評(píng)判,。
3. 學(xué)習(xí)一個(gè)平臺(tái)的編程語(yǔ)法,，多看編程范例，反復(fù)熟悉內(nèi)置函數(shù),，明白你的交易系統(tǒng)將會(huì)用到哪些函數(shù),。什么？你是個(gè)編程小白,，連英文字母都記不全,？那還是找個(gè)會(huì)寫的人,，讓人幫忙寫吧,。
4. 翻譯。 其實(shí),，編寫程序化策略,，只是個(gè)把白話文策略邏輯翻譯成計(jì)算機(jī)語(yǔ)言讓它能自動(dòng)執(zhí)行而已。真正的核心在你的那套策略邏輯,，那才是最具價(jià)值的,。
溫馨贈(zèng)送: 之前在跟不少剛?cè)腴T的期貨量化投資者交流的時(shí)候，有些讓幫忙寫策略,，可交流一番之后果斷拒絕(臣妾實(shí)在做不到),，他們所謂的策略主觀性太強(qiáng)，各種牛鬼神蛇式的策略,，各種抄底摸頂,、大五浪小雙頂、邪性突破套三角△,，等等,。這樣的策略可能是鄙人才疏學(xué)淺，真的沒(méi)能寫出來(lái),，最后給他們的建議是,，把交易系統(tǒng)再梳理一下,，用一些更易量化的標(biāo)準(zhǔn)去界定。
量化的基本因素: 量,、價(jià),、時(shí)、空,，開,、高、低,、收,。 你的系統(tǒng)如果全部用這8個(gè)因素組成，那么用程序化實(shí)現(xiàn)基本就問(wèn)題不大,。
貼一個(gè)范例,，我自己在用的一個(gè)CTA動(dòng)量策略，八個(gè)品種8個(gè)周期的組合回測(cè)報(bào)告,，回測(cè)周期十年,，初始資金800萬(wàn)，每個(gè)品種分配100W,，手續(xù)費(fèi)萬(wàn)4+2滑點(diǎn),。
具體在哪個(gè)平臺(tái)上編的就不提了，以免廣告之嫌,。
到此,，以上就是小編對(duì)于期貨投資的藝術(shù)的問(wèn)題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于期貨投資的藝術(shù)的1點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
