大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題，就是關(guān)于量化投資24小時(shí)的問題,，于是小編就整理了3個(gè)相關(guān)介紹量化投資24小時(shí)的解答,，讓我們一起看看吧。
害怕泄露就只講原理，不談特別具體的細(xì)節(jié),。
比如,，我是使用趨勢(shì)跟蹤策略的，我采用了均線,，還是某種特定的算法,，是否有加倉(cāng)邏輯，如何控制的風(fēng)險(xiǎn),。這套策略測(cè)試的最大回撤是多少，收益率年化是多少,，盈虧比和勝率分別是多少等等,。
只要你不把代碼完整的拿出來(lái)，面試官是不會(huì)詢問的,。他們更多的是想知道,，你的理念是處在什么級(jí)別。
不要藏著掖著,，這不能說(shuō)那不能說(shuō)的,。真正的懂量化的人，根本不會(huì)在意你的代碼是怎么編的,，因?yàn)樗麄冎?，量化的重點(diǎn)在于理念能否得到一致性的執(zhí)行，而非神奇的代碼,。
在股指期貨看不到放松的前提下，場(chǎng)外期權(quán)被消滅的形勢(shì)下,，量化投資在2018年不會(huì)是大年,。
先來(lái)普及一下量化投資在中國(guó)的發(fā)展，這個(gè)筆者早年和量化投資人士打交道很多,。2005年開始的ETF套利拉開了量化投資在中國(guó)的序幕,，但發(fā)展的很慢，到了2008年全球金融危機(jī)之后,，大量在華爾街從事量化投資人才相繼回國(guó)創(chuàng)業(yè),，這引發(fā)了2010年成為中國(guó)量化投資元年,。
后來(lái)隨著股指期貨的推出，2013-2015年9月國(guó)內(nèi)量化基金很風(fēng)光,，2013年創(chuàng)業(yè)板的牛市讓alpha策略量化基金大賺不少,，而2015年6月中旬至2015年8月，A股又經(jīng)歷了幾輪大波動(dòng),，量化投資大放異彩,。
但盛極而衰， 2015年股災(zāi)期間,，股指期貨被很多人指認(rèn)為"元兇",，所以當(dāng)年9月2日，金所出臺(tái)了嚴(yán)厲的股指期貨日內(nèi)交易限制措施,，導(dǎo)致不少量化團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)型,，要么逐步向多空策略、股票多頭策略轉(zhuǎn)變,，要么轉(zhuǎn)向CTA策略,。
在這種情況下，量化私募基金正在經(jīng)歷一輪洗牌,，量化私募規(guī)模也在縮水,，規(guī)模占比下降到2017年的2%左右。至今股指期貨看不到放松,，因而很難看到量化投資規(guī)模再起,。
量化投資不等于python很多語(yǔ)言都可以做,。之所以感覺現(xiàn)在一提量化就用python是它的三方庫(kù)多。很多開發(fā)的不用在重新造輪子,。特別是分析統(tǒng)計(jì)的時(shí)候,，用著很方便畢竟畢竟是量化是以投為主，而非編程開發(fā)編程語(yǔ)言只是一個(gè)工具,。py入門比較簡(jiǎn)單,，適合非專業(yè)人士使用。如果量化真是玩到了一定的級(jí)別,，比如高頻這些場(chǎng)景py肯定是撐不住的,！未來(lái)其它語(yǔ)言在量化領(lǐng)域能否取代py，取決于投資行業(yè)變化,。如果未來(lái)我們的A股也提供開放的API接口,，那用什么語(yǔ)言就無(wú)所謂了。
到此，以上就是小編對(duì)于量化投資24小時(shí)的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于量化投資24小時(shí)的3點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
