大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于量化投資技術(shù)分析實戰(zhàn)的問題,，于是小編就整理了1個相關(guān)介紹量化投資技術(shù)分析實戰(zhàn)的解答,，讓我們一起看看吧。
提問者的編程能力應該沒有太大的問題吧。
做量化,，投資者的投資策略都不同的,，然后呢，實踐出真知,。
我覺得吧，直接上手,，開發(fā)→回測→運行
其中開發(fā)和回測直接做,，多做，達到自己滿意的效果就好,。
量化交易是指通過嚴謹?shù)臄?shù)學或統(tǒng)計學模型,，借由計算機的輔助，通過對大量歷史數(shù)據(jù)的分析,，從而選擇大概率有超額收益的投資方法,，然后由計算機直接執(zhí)行的方式。
注意：量化交易在執(zhí)行層面上有很強的客觀性,，但本質(zhì)上是一種主觀性很強的交易方式,。因為策略思想，投資邏輯,，市場選擇以及計算機何時執(zhí)行都是由投資者事先確定的,。
量化交易系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)主要由以下幾部分組成：
1.尋找策略思想
2.取得所需數(shù)據(jù)
3.生成策略模型
4.檢驗策略模型
5.部署實盤交易
6.策略運行評估
注意：每一個組成部分都不是一蹴而就的，需要反復測試,，修改,，驗證。
書不在多，看這幾本就行：
系統(tǒng)學習1：Barra USE3 handbook
系統(tǒng)學習2：Quantitative Equity Portfolio Management（QEPM）,， Ludwig Chincarini 偏學術(shù)風格,。
系統(tǒng)學習3：Active Portfolio Management（APM）， Grinold & Kahn 偏業(yè)界風格,。
系統(tǒng)學習4：Quantitative Equity Portfolio Management（QEPM）,， Qian & Hua & Sorensen APM的補充
值得總結(jié)的是數(shù)學、計算機,、分析框架等工具都只是量化投資的形,，優(yōu)質(zhì)投資想法才是靈魂。所以在修煉上述量化投資的基本功的同時,，請不要忘記向有洞察力,、有獨立思考的其它派系的投資專家學習，無論他/她是價值投資,、成長投資,、漲停板敢死隊、技術(shù)分析,、主題投資,、逆向投資、各類套利,。將你自己想出的或者從別人那里習得的投資想法,，用量化框架驗證、改進,、去偽存真,，并最終上實盤創(chuàng)造價值。
1.??? 堅持,。堅持是一種習慣的最佳培養(yǎng)方式,，到點必須執(zhí)行某種動作，長期堅持,。我就堅持看出,，到點就執(zhí)行，哪怕打開書我就犯困,，走神,，也要堅持執(zhí)行，而且堅持看30分及以上,。
2.??? 訓練速讀速記的能力,。這個技能是自學者的必備技能，因為他可以幫你充分利用碎片時間,。這個技能經(jīng)常會給我?guī)眢@喜,，長期大量的碎片信息記憶積累,，會在不經(jīng)意的某天鏈接成知識塊，也為我進行系統(tǒng)學習時提供充足的素材,、提高學習效率,。最重要的一點是，它是靈感的重要來源,。
3.??? 建立學習正反饋機制,。為什么人喜歡玩游戲，尤其是電子游戲,，有人專門分析過這個問題,，那就是游戲有及時的反饋，然玩家隨時獲得成就感,，所以就會不斷的投入注意力,。我也為自己在學習問題上建立了很多正反饋機制，例如,，如果一周內(nèi)我的學習時間達到10小時,，我就會去吃點好吃的。如果超過15小時,，我就會去買點自己想要的,。如果超過20小時，我就會在周日給自己放一個小假,。再例如,，激發(fā)自己的好奇心和欲望，讓自己能夠想要去知道結(jié)果,，或者急切的渴望達成,。再再例如，讓自己中二一點,，給這件事情賦予一個神圣的意義,，讓整個事情充滿儀式感,。,。。,。
4.??? 與自己的終極目標相結(jié)合,。這個其實是第三條的超級加強版，其實很多人都論述過這個觀點,，那就是把一件辛苦的事情和自己的終極目標相結(jié)合,，那么這件事情會變得非常有樂趣，誰勸都沒用,。
5.??? 豐富的學習手段,。這個主要是看個人的愛好了，我的做法是把記筆記變成一種樂趣，我紙質(zhì)筆記和電子筆記都用,，還買了彩色筆豐富筆記顏色,。總之就是弄一些讓自己能夠愉悅的學習工具來使用,。
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期權(quán)是我輪動交易體系,，創(chuàng)始人對這個問題的看法如下。從三個層次來說,。
第一,，就是量化交易它還是一個交易，那么這樣的話,，首先你要對交易系統(tǒng)的一個初步的構(gòu)造交易系統(tǒng)的性能勝率等等因素,，都要比較了解才行，所以這個地方是交易是一個基礎,。
第二,，你做量化交易，關(guān)鍵還是在人,，這個思想跟策略是決定你這個量化的一個根本,，所以這個地方你要做出好的量化交易來，必須要有好的策略,，這是第一位的,，如果沒有好的策略，那你不可能啊寫出好的量化程序來,，這是第二個層次的問題,。
第三個層次的問題就是一個用程序來實現(xiàn)這個量化交易的問題，以及測試以及它的一個實戰(zhàn),，那這個地方,，這樣你有了交易的系統(tǒng)的理念，有了好的策略和思路,，最后的層次就是我們怎么樣把它用計算機來實現(xiàn),，實現(xiàn)的過程中包括了你寫代碼，包括了你測試,，包括你實盤,，包括你后面的一些修正等等因素，所以他是分為這三個步驟,，這樣的話把這么三個路徑搞通了那么我們這個量化就能做,。
所以這個量化交易要做好，首先要把交易做好,，交易做好的基礎上,，然后你可以學習一些量化的一些知識,，或者如果
有一定的資本條件的話，可以請人來實現(xiàn),，這個量化的條件,，就是這樣啊。
量化投資的門檻還挺高的,，從知識儲備來說,，計算機Python和金融學知識至少都是要了解的，可以選懂一樣再學另一樣,。而真正做量化的時候就涉及到數(shù)據(jù),，回測框架和策略研究，建議最好先用一個平臺,，因為自己一個人買數(shù)據(jù)做框架不現(xiàn)實,，我自己用的是聚寬的平臺，好處是常規(guī)的財務數(shù)據(jù),，行情數(shù)據(jù)和技術(shù)指標基本都有,，入門是夠用了。談到升級,，難度就大很多,，比如多因子策略，需要用到的回測框架就復雜很多,，要做IC回歸,，T檢驗，分層測試,，這時候就要再補習統(tǒng)計學的東西,，真的都弄了一遍發(fā)現(xiàn)常規(guī)的因子賺不到什么錢，要要開始因子挖掘,，量化也是條不歸路,，且行且珍惜吧。
到此,，以上就是小編對于量化投資技術(shù)分析實戰(zhàn)的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于量化投資技術(shù)分析實戰(zhàn)的1點解答對大家有用。
