大家好,，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題，就是關(guān)于遠期外匯交易的作用的問題,，于是小編就整理了2個相關(guān)介紹遠期外匯交易的作用的解答,，讓我們一起看看吧。
銀行之所以要做遠期外匯交易,，大部分原因是要平客盤，還有一部分原因就是自營賺錢,。
先說對客：
對于分行來說,，分行賺取中間收入，就是給客戶報價與對總行平盤的價差,。十分好理解,。比如客戶遠期購匯，跟總行拿的價格是6.4,，給客戶6.4150,，即賺取了150pips的中收,。
對于總行來說,，得知客戶需要結(jié)匯或者購匯，交易員會觀察市場,，給一個能從市場上平出去的成本價,，之后可以選擇立即找交易對手（一般為別的銀行）平掉敞口,，或者持有敞口等價格向自己預(yù)期的方向走動之后再平掉，賺取更多的利潤,。
我的日常工作一部分就是對付客盤,，我一般會先考慮這個客盤方向，如果市場在上行,，這個客盤的flow導(dǎo)致我持有一個多頭敞口,，那我肯定不會馬上平掉，等價格再漲漲我再平,，就會多賺很多,。反過來如果市場上行，這個客盤導(dǎo)致我突然開了個空頭,，那我一般會立即平掉,。
對分行來說是穩(wěn)賺不賠的，需要操心的就是如何找到更多客戶,，對于總行的人來說,，這邊怎么操作完全靠交易員個人的判斷了。
再說自營：
這個太好理解了,，就跟炒股票一個道理,，追漲殺跌，價格漲跌,，自然有盈虧,。遠期交易一般會被拆分成即期和掉期，所以銀行會有做即期的交易員,，和做掉期的交易員,。即期交易最簡單，就是價格的漲跌,，掉期交易主要做的是掉期點的漲跌還有不同期限的掉期的價格相對關(guān)系,，從而引入了carry trade等交易策略，稍微復(fù)雜一點,。
遠期利率協(xié)議是防止國際金融市場上利率變動風(fēng)險的一種保值方法。遠期利率協(xié)議保值產(chǎn)生于倫敦金融市場,，并迅速被世界各大金融中心接受,。
隨著遠期利率協(xié)議的廣泛應(yīng)用，1984年6月在倫敦形成了“遠期利率協(xié)議”市場,。
遠期利率協(xié)議保值,，是在借貸關(guān)系確立以后，由借貸雙方簽訂一項“遠期利率協(xié)議”,，約定起算利息的日期,，并在起算利息之日,，將簽約時約定的利率與倫敦銀行同業(yè)拆放利率 (LI-BOR) 比較。
倘若協(xié)議約定利率低于LI-BOR利率,，所發(fā)生的差額由貸方付給借方,。如果協(xié)議約定利率高于LIBOR利率，則由借方將超過部分付給貸方,。運用遠期利率協(xié)議進行保值,，既可以避免借貸雙方遠期外匯申請的繁瑣，又可以達到避免利率變動風(fēng)險的目的,。而這種業(yè)務(wù)本身并不是一種借貸行為,，不出現(xiàn)在銀行的資產(chǎn)負債表上，因此不必受到政府管制條例的約束,。
到此,，以上就是小編對于遠期外匯交易的作用的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于遠期外匯交易的作用的2點解答對大家有用,。
