大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于個(gè)人能做量化交易嗎的問(wèn)題，于是小編就整理了1個(gè)相關(guān)介紹個(gè)人能做量化交易嗎的解答,，讓我們一起看看吧。
個(gè)人是可以進(jìn)行量化投資的,。
量化投資是目前比較火熱的投資方式,，需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行量化分析，應(yīng)該來(lái)說(shuō)是更具有理性方式的投資方式,，也是比較基于數(shù)據(jù)分析的投資方式,，不同于碰運(yùn)氣炒股投資方式，更側(cè)重于數(shù)據(jù)化的分析,。
一般來(lái)說(shuō)還需要一個(gè)量化模型,，我本人也期望學(xué)習(xí)量化投資，但是僅僅學(xué)會(huì)說(shuō)的那些知識(shí)還不夠,，還缺一個(gè)指導(dǎo),，引入們之后再優(yōu)化學(xué)習(xí)，會(huì)更加牢固,，視頻講解或有實(shí)際操作練習(xí)會(huì)更好,。
題主能夠掌握這些知識(shí)已經(jīng)非常難得，但是要做量化投資,，仍然還有一些功課需要做,。
首先，是主觀交易邏輯的梳理,，這是根本大事,。也就是你自己的“交易之道”。這個(gè)部分是最重要的,，交易的邏輯決定了“去哪里尋找利潤(rùn)”這樣的核心問(wèn)題,，這個(gè)問(wèn)題其實(shí)與量化并沒(méi)有什么特別大的關(guān)系，而是與經(jīng)濟(jì),、金融,、商品價(jià)格規(guī)律等理論有關(guān)。因此,，題主如果想要投資某樣資產(chǎn)標(biāo)的,，首先要了解其價(jià)格運(yùn)行的內(nèi)部邏輯，梳理交易的思路,，尋找到利潤(rùn)所在,。比如你看到了潛在的趨勢(shì)，可以考慮動(dòng)量策略,；你看到了價(jià)格的錯(cuò)配,，可以考慮對(duì)沖策略；你看到了行業(yè)的領(lǐng)先滯后,，可以做lag,。
其次，找到自己的邏輯之后,，就進(jìn)入了題主擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,，就是分析數(shù)據(jù),。就是做到盡量客觀，通過(guò)歷史數(shù)據(jù)的分析,，尋找數(shù)據(jù)中的規(guī)律,，從而制定自己的交易策略。
然后,，題主還需要學(xué)習(xí)一些it方面的知識(shí),，量化成功的必須條件就是“唯快不破”，因此服務(wù)器托管到機(jī)房是有必要的,。python用來(lái)數(shù)據(jù)分析還是不錯(cuò)的,，但是用來(lái)實(shí)現(xiàn)交易，運(yùn)行效率就不夠了,。不同的交易所可能有不同的api,，題主可以根據(jù)各種特點(diǎn)來(lái)開(kāi)發(fā)基于之前對(duì)沖策略的交易框架。
最后,，是交易的監(jiān)控部分,，如果發(fā)現(xiàn)虧錢(qián)了，可能是程序的編寫(xiě)有bug,，也可能是交易的邏輯出了問(wèn)題,，也有可能只是暫時(shí)的回撤，需要謹(jǐn)慎的判斷與修正,。
事實(shí)上,，利用許多第三方平臺(tái)，可以很方便的幫題主完成it和交易監(jiān)控,，雖然性能和服務(wù)器托管不能比較，但是中低頻的交易已經(jīng)足夠使用,，一些軟件甚至還非常好用,。因此我建議題主在直接著手拿著數(shù)據(jù)分析之前，先拋開(kāi)數(shù)據(jù),，梳理一下標(biāo)的物的內(nèi)在運(yùn)行邏輯,，這樣基本上可以做到鏈路全通，借助計(jì)算機(jī)的效率,，個(gè)人也可以做到一個(gè)研發(fā)交易團(tuán)隊(duì)所做的事情,。
這個(gè)當(dāng)然要結(jié)合個(gè)體情況，一定要說(shuō)可行不可行,，我的答案是可行的,。我最開(kāi)始入行的時(shí)候看了很多技術(shù)分析的書(shū)，什么《波浪理論》之類(lèi)的,。技術(shù)分析流派相信,，價(jià)格反映一切,，價(jià)格以趨勢(shì)的方式來(lái)演變，歷史出現(xiàn)的趨勢(shì)會(huì)重演,。說(shuō)的糙一點(diǎn),，就是，看曲線找規(guī)律,，看著波段下單能賺錢(qián),，當(dāng)時(shí)覺(jué)得，這個(gè)不就是幾何嗎,？很多有天分的人靠學(xué)習(xí)K線圖,，做價(jià)格幾何曲線題就可以賺到錢(qián)，用量化模型把價(jià)格曲線當(dāng)成解析幾何來(lái)做為啥就覺(jué)得這個(gè)是不現(xiàn)實(shí)的呢,？做量化模型跟管理基金不一樣,，管理自己的小資金可以更加靈活，設(shè)好止損線,，倉(cāng)位輕一點(diǎn),，出入場(chǎng)方便，滑點(diǎn)也小,，見(jiàn)好就收就是了,。這個(gè)不是低估了量化難度或者高估了大家的水平。量化賺的是看得懂的錢(qián),，也是辛苦勞動(dòng)換來(lái)的錢(qián),。持續(xù)盈利是需要持續(xù)看懂市場(chǎng)的，這就就需要持續(xù)學(xué)習(xí),。抱著投機(jī)取巧的心態(tài),，做啥都做不好，尤其是量化,。業(yè)務(wù)做量化也看主業(yè)是啥,，主業(yè)是做計(jì)算機(jī)的、做數(shù)據(jù)挖掘的,，也是一種專業(yè)技能的提升鍛煉,，未必耽誤正事。何況量化有個(gè)好處,，不需要實(shí)時(shí)盯盤(pán),，不會(huì)干擾正常的工作狀態(tài)。如果做出一個(gè)策略,，相當(dāng)于在一段時(shí)間內(nèi)就有了很好的被動(dòng)收入,。當(dāng)然，對(duì)量化感興趣，愿意持續(xù)學(xué)習(xí)是前提,，只想賺錢(qián)方法太多了,，買(mǎi)個(gè)量化基金也不是不可以。
到此,，以上就是小編對(duì)于個(gè)人能做量化交易嗎的問(wèn)題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于個(gè)人能做量化交易嗎的1點(diǎn)解答對(duì)大家有用。
