大家好，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于期貨套利交易方法的問(wèn)題,，于是小編就整理了3個(gè)相關(guān)介紹期貨套利交易方法的解答，讓我們一起看看吧,。
報(bào)價(jià)方式：“套利代碼” + “A合約 &B合約” 套利指令價(jià)格= A合約價(jià)格 – B合約價(jià)格(A合約價(jià)格小于B合約時(shí)為負(fù)數(shù)) 大商所用 “SP”表示跨期套利交易，若指令買(mǎi)進(jìn)“SP m1809&m1901”即代表買(mǎi)進(jìn)“m1809”合約同時(shí)賣(mài)出“m1901”合約,，買(mǎi)賣(mài)數(shù)量相等;若賣(mài)出“SP m1809&m1901”即代表賣(mài)出“m1809”合約同時(shí)買(mǎi)進(jìn)“m1901”合約,，買(mǎi)賣(mài)數(shù)量相等,。
1505買(mǎi)開(kāi)，1509賣(mài)開(kāi),。
你掛的是對(duì)手價(jià),，一般是能成交的，但如果掛單的時(shí)候?qū)κ謨r(jià)變了,，那就可能成交不了，所以最好讓幾點(diǎn)掛單,，對(duì)主力合約也可以用市價(jià)掛單,。有些交易軟件可以直接下套利單。國(guó)債期貨交割的時(shí)候期現(xiàn)基差是0,，因此如果市場(chǎng)上出現(xiàn)負(fù)基差，就可以做多基差,，如果在后續(xù)交易中出現(xiàn)正基差,，可以平倉(cāng)獲利,，或者持有至交割，獲取基差的利潤(rùn),，這是基差交易的基本思路,。
基差交易的利潤(rùn)來(lái)源于持有期收益和基差變化?；罱灰资抢没畹念A(yù)期變化,，在國(guó)債現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)同時(shí)或者幾乎同時(shí)進(jìn)行交易的交易方式。買(mǎi)入基差或者基差的多頭就是買(mǎi)入現(xiàn)貨國(guó)債并賣(mài)出相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的期貨合約,；賣(mài)出基差或者基差的空頭則恰恰相反,，指的是賣(mài)空現(xiàn)貨國(guó)債并買(mǎi)入相當(dāng)于轉(zhuǎn)換因子數(shù)量的期貨合約。
跨期套利交易是國(guó)債期貨套利交易中最常見(jiàn)的,，是指交易者利用標(biāo)的物相同但到期月份不同的期貨合約之間價(jià)差的變化,，買(mǎi)進(jìn)近期合約，賣(mài)出遠(yuǎn)期合約（或賣(mài)出近期合約,，買(mǎi)進(jìn)遠(yuǎn)期合約）,，待價(jià)格關(guān)系恢復(fù)正常時(shí)，再分別對(duì)沖以獲利的交易方式,。例如,，2011年11月，某投資者發(fā)現(xiàn),，2012年3月到期的5年期國(guó)債期貨價(jià)格為106元,，2012年6月到期的5年期國(guó)債期貨價(jià)格為110元，兩者價(jià)差為4元,。投資者若預(yù)測(cè)一個(gè)月后,，3月到期的5年期國(guó)債期貨合約漲幅會(huì)超過(guò)6月的5年期國(guó)債期貨合約，或者前者的跌幅小于后者,，那么投資者可以進(jìn)行跨期套利,。 國(guó)債期貨基差是指國(guó)債期貨和現(xiàn)貨之間價(jià)格的差異。 基差交易者時(shí)刻關(guān)注期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)間的價(jià)差變化,，積極尋找低買(mǎi)高賣(mài)的套利機(jī)會(huì),。做多基差，即投資者認(rèn)為基差會(huì)上漲,，現(xiàn)券價(jià)格的上漲（下跌）幅度會(huì)高于（低于）期貨價(jià)格乘以轉(zhuǎn)換因子的幅度,，則買(mǎi)入現(xiàn)券，賣(mài)出期貨,，待基差如期上漲后分別平倉(cāng),；做空基差，即投資者認(rèn)為基差會(huì)下跌,，現(xiàn)券價(jià)格的上漲（下跌）幅度會(huì)低于（高于）期貨價(jià)格乘以轉(zhuǎn)換因子的幅度,，則賣(mài)出現(xiàn)券,，買(mǎi)入期貨，待基差如期下跌后分別平倉(cāng),。
到此,，以上就是小編對(duì)于期貨套利交易方法的問(wèn)題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于期貨套利交易方法的3點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
